рус укр eng    
  Главная страница  
 
 
 
25.01.19

Моделирование рыночного риска в системе R - Модуль 1

Данный семинар предусматривает:
* Ознакомление с классическими и новейшими метриками рыночного риска (VaR, ES и т.д.),
* Идентификацию понятие волатильности и ее роли в финансовом прогнозировании и управлении рисками,
* Формирование навыков применения различных моделей оценки волатильности и ее динамики (эволюции),
* Оценка величины Value at Risk и Expected Shortfalls с применением различных методов и техник симуляции, в т.ч. и симуляции Монте Карло,
* Формирование навыков программирования в R, необходимых для эффективного моделирования рыночного риска.


Подробнее ...
29.01.19

Комплаенс в банке: как выполнить требования Постановления НБУ N 64 и получить пользу для банка?

Целью данного семинара является получение его участниками практических советов:

а) как внедрить требования Постановления Правления НБУ N 64 в части комплаенс с целью успешного прохождения в будущем инспекционной проверки,

б) как сделать эффективным выполнение задач Комплаенс в банке, принесет ему пользу.


Подробнее ...
 
  Разработка: Студия ИКОМ
Главная страницаКонтактыКарта сайта